陳同學(xué)
2025-01-10 02:21既然risk reversal 有l(wèi)ong和short ; long時候 基礎(chǔ)班講的是 OTM put波動高 期權(quán)費更貴要賣掉,然后buy OTM call期權(quán)費便宜差價賺錢,那么short的時候是什么樣的情況下選用的?
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1個回答
Simon助教
2025-01-10 10:12
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同學(xué),上午好。
long risk reversal = long OTM call + short OTM put,
那么,long stock + short risk reversal = collar,這個就是short risk reversal 的適用場景
