Catherine
2019-03-14 01:32固定收益第四節(jié)課中（講義P70~72），在講Key Rate Duration的時(shí)候，其計(jì)算公式與Effective Duration Portfolio的公式?jīng)]差別啊。。。不都是權(quán)重乘以債券的Duration嗎？所以我可以理解成，這兩種計(jì)算Portfolio的Duration的方法僅僅在概念上有差異，但是在計(jì)算上實(shí)際沒(méi)有差異嗎？
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1個(gè)回答
Sherry Xie助教
2019-03-14 11:04
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同學(xué)你好，你總結(jié)的是對(duì)的，計(jì)算是一樣，概念不一樣。
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