陳同學(xué)
2025-01-10 21:44老師好，借第一題請(qǐng)教一下知識(shí)點(diǎn)，an effective style analysis of risk factors是指return-based style analysis（RBSA）嗎？以及什么樣的公司比較方便進(jìn)行an effective style analysis of risk factors？
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2025-01-13 10:59
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同學(xué)您好
這個(gè)題考核的是截圖中的知識(shí)體系。風(fēng)格分析，主要是基于截圖中的4個(gè)方面來(lái)進(jìn)行評(píng)估，越符合這四個(gè)方面，越有效。另外越是公開(kāi)交易的資產(chǎn)，越有效。
而RBSA和HBSA都只是風(fēng)險(xiǎn)分析的具體方法。
這個(gè)題中FI和SAF都投資于私募債，因此都是流動(dòng)性較差的，所以這兩個(gè)都有不適合的地方。
FI's philosophy has evolved successfully into a hybrid strategy mixing active and passive allocations depending on market conditions, while SAF uses a combination of a growth focus with accompanying momentum to select outperforming stocks.
原文中的evolved 說(shuō)明FI的投資邏輯在發(fā)生變化，因此也不consistent，所以這一點(diǎn)也說(shuō)明不適合。
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