陳同學
2025-01-10 21:44老師好,借第一題請教一下知識點,an effective style analysis of risk factors是指return-based style analysis(RBSA)嗎?以及什么樣的公司比較方便進行an effective style analysis of risk factors?
所屬:CFA Level III > Performance Measurement 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Chris Lan助教
2025-01-13 10:59
該回答已被題主采納
同學您好
這個題考核的是截圖中的知識體系。風格分析,主要是基于截圖中的4個方面來進行評估,越符合這四個方面,越有效。另外越是公開交易的資產(chǎn),越有效。
而RBSA和HBSA都只是風險分析的具體方法。
這個題中FI和SAF都投資于私募債,因此都是流動性較差的,所以這兩個都有不適合的地方。
FI's philosophy has evolved successfully into a hybrid strategy mixing active and passive allocations depending on market conditions, while SAF uses a combination of a growth focus with accompanying momentum to select outperforming stocks.
原文中的evolved 說明FI的投資邏輯在發(fā)生變化,因此也不consistent,所以這一點也說明不適合。
