JULIA
2025-01-11 19:49第5題，Ringfield attributes the performance to market volatility and the functioning of the model’s common risk factors；那這里他不是跟客戶說(shuō)了兩個(gè)原因嗎，一方面是市場(chǎng)波動(dòng)，一方面是模型錯(cuò)誤；對(duì)應(yīng)著前文說(shuō)的這兩周是very turbulent period in the financial markets，他承認(rèn)了模型錯(cuò)誤的同時(shí)，也如實(shí)告訴客戶有市場(chǎng)波動(dòng)的因素存在，為什么不對(duì)呢？
所屬：CFA Level III > Ethical and Professional Standards 視頻位置 相關(guān)試題
來(lái)源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個(gè)回答
Chris Lan助教
2025-01-13 11:47
該回答已被題主采納
同學(xué)您好
She goes on to say that she and the investment committee will handle all disclosures to clients and senior management once the model is updated at the end of the quarter.
這句是的once，說(shuō)明他不是立即說(shuō)明了情況，而且客戶抱怨業(yè)績(jī)差，他給解釋的原因是市場(chǎng)不好和風(fēng)險(xiǎn)因子的問(wèn)題。
但實(shí)際上是他模型做的時(shí)候輸入?yún)?shù)有錯(cuò)，而且他已經(jīng)禁用了這些風(fēng)險(xiǎn)因子。所以他在跟客戶解釋業(yè)績(jī)差的原因時(shí)，給出的理由是不復(fù)合現(xiàn)實(shí)情況的。因此是違規(guī)的。
0
0
0
0
