王同學
2025-01-11 20:43老師好，根據圖里t檢驗的公式，如何得出通過t檢驗可以進行單個變量系數檢驗的結論？
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-01-13 10:23
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同學你好。這個涉及到具體的推導，推導不用掌握，記住結論即可。樣本均值的檢驗統(tǒng)計量可以直接通過中心極限定理獲得。對于回歸的系數，可證回歸的系數存在漸近正態(tài)性，也就是大樣本中回歸系數服從的分布趨近于正態(tài)分布。不過有限樣本中針對回歸系數的檢驗我們通常還是使用自由度為n - k - 1的t分布。
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