紅同學(xué)
2025-01-12 17:02第四小題,解釋一下,resampling 如何導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)過度分散?
所屬:CFA Level III > Asset Allocation and Related Decisions in Portfolio Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
婷婷助教
2025-01-13 20:17
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同學(xué)你好,
Resampling是通過Monte Carlo Simulation擴(kuò)大的數(shù)據(jù)規(guī)模,
然后畫出來了很多條有效前沿,最后在很多條有效前沿里取均值。
因?yàn)橹貜?fù)抽樣、重復(fù)統(tǒng)計(jì)的次數(shù)太多了,為了充分分散化甚至重復(fù)畫了很多次有效前沿,
但導(dǎo)致的結(jié)果反而沒有經(jīng)濟(jì)學(xué)意義。
