王同學(xué)
2025-01-12 22:37請問為什么增加regressor (independent variable) 后,會使R2增加?
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-01-13 10:42
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同學(xué)你好。R^2 = ESS/TSS。新增解釋變量不會影響TSS,TSS不變,但通常ESS會有上升(如果這個變量很重要,則ESS上升較多;如果這個變量沒有包含太多有用信息,那么ESS上升的較少;極端情況下,如果這個變量與Y完全沒有任何關(guān)系,也就是第九章中所謂的extraneous included variable,那么此時ESS也不變)。因此,大部分情況下新增解釋變量R^2都會上升。
