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2025-01-13 10:56老師,您好,有勞講解一下該科目LM5課后題的Q13,尤其是為什么在portfolio那一行的difference(-1.220)是modified duration?謝謝。
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1個回答
Simon助教
2025-01-15 18:04
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同學(xué),上午好。
-1.220是有效久期的差值。KRD加總,就是組合的有效久期。然后組合和benchmark的有效久期的差是1.220。
然后,具體解析見截圖。
