JULIA
2025-01-13 18:47第6題雖然按解析答題能理解，不能理解為什么不能用那個投資海外資產(chǎn)的組合方差公式： s2(RDC)=s2(RFC)+s2(RFX)+2*S(RFC)S(RFX)*correlation ； 這個公式里S2(RFC)已知為0，后面一串也為0，因此s2(RDC)=s2(RFX)， 那把德國和澳大利亞的8%和6%分別帶入計算s2(RFX)得出s2(RDC)，請問這么做具體是哪里不對呢？如果一定要用這個公式和題目里的做法結(jié)合，怎么做呢？還有拋開題目本身，這種加權(quán)平均各占50%的計算方式是先將兩個數(shù)字*50%后再計算，比如（8%/2+6%/2）后再平方，還是8%和6%各自先平方后再乘以0.25正確啊？
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1個回答
Chris Lan助教
2025-01-14 10:11
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同學(xué)您好
本質(zhì)上用的是一個公式，只是帶有Rfc的各項都是0，因此就只剩下的不包含Rfc的部分。因為這個題是包含兩個外幣，因此兩個外幣都要分別計算，再統(tǒng)一開根，相當(dāng)于這是一個四資產(chǎn)的組合方差公式。即AUD資產(chǎn)，AUD外匯，EUR資產(chǎn)和EUR外匯。只不過包含AUD資產(chǎn)和EUR資產(chǎn)的波動都是0，因此就只剩下其它的部分用來計算。
在計算方差時，權(quán)重的平方和波動的平方，他們是乘在一起的，即用0.5^2乘以0.084^2，先乘以一起，然后最后相加各項，最后統(tǒng)一開根。
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