kuangm
2025-01-13 20:41要減少equity allocation，在解題時(shí)候思路就是把這部分要減掉的equity beta調(diào)成0？
所屬：CFA Level III > Derivatives and Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2025-01-14 10:19
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同學(xué)您好
我們持有一項(xiàng)資產(chǎn)，本質(zhì)就是持有這個(gè)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)敞口beta，而我們用衍生品調(diào)整頭寸，本質(zhì)就是將風(fēng)險(xiǎn)敞口beta調(diào)整了，如果我的beta敞口為0，就相當(dāng)于我不承擔(dān)這塊資產(chǎn)的市場風(fēng)險(xiǎn)，也就可以理解為沒有這類資產(chǎn)。
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