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2025-01-14 00:10這題為什么選C呢
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1個回答
Simon助教
2025-01-27 12:53
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同學,上午好。這道題有問題的,C要改成yield curve inverted,然后題目是問maximum gain
首先題干要求,duration neutral,所以是一long一short。
然后題干假設(shè)是flattening,所以是long 10年期,short 2年期。
最后,題目最終想問的其實是long 10年期,short 2年期,在ABC哪種情況下,收益最大。
A和B都是一虧一賺,C Yield curve inversion都賺,所以選C。
