王同學
2025-01-14 16:21老師好，“協(xié)方差平穩(wěn)需要穩(wěn)定的協(xié)方差結構，以使自協(xié)方差取決于位移（π），而不取決于時間（t）”請問位移指的是什么含義，該如何理解？
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1個回答
黃石助教
2025-01-15 13:30
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同學你好。協(xié)方差平穩(wěn)對于自協(xié)方差的要求是，在給定滯后階數(shù)的情況下，自協(xié)方差不會隨著時間的變動而變動。比方說滯后階數(shù)是2，那我們現(xiàn)在研究的就是Cov(y_t, y_t-2)。協(xié)方差平穩(wěn)要求Cov(y_t, y_t-2)不會隨著t的變動而變動，比方說今天和后天的yt的協(xié)方差與明天和大后天的yt的協(xié)方差是相等的。但是，滯后階數(shù)不同的話自協(xié)方差還是可以不同的，比如Cov(y_t, y_t-2)沒必要等于Cov(y_t, y_t-3)，我們只要求每個滯后階數(shù)下的自協(xié)方差都不隨著時間的變化而變化。
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