紅同學(xué)
2025-01-14 21:07第二問(wèn),paralell shift不是duration就夠了嗎,為甚要effective duration啊
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-01-16 16:46
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同學(xué),上午好。
effective duration適用于含權(quán)債券與不含權(quán)債券,而麥考利久期只適用于不含權(quán)債券。對(duì)于債券portfolio,極有可能里面含有含權(quán)債券,所以要使用effective duration,更為合適。
