紅同學(xué)
2025-01-14 21:36Q1，security level這個(gè)怎么解釋
所屬：CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-01-29 14:43
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同學(xué)，上午好。
security level和portfolio level都是迷惑信息，這道題的key word見如下【】。
My preference is to use a measure at the security level that uses a spread over a linear interpolation of the yields of two 【on-the-run government bonds】. At the portfolio level, I prefer to use a measure that applies to a diversified group of securities 【whether they have embedded options or not】
G-spread=公司YTM-國債YTM
I-spread=公司YTM-SWAP
所以，與國債有關(guān)的，只能是選G-spread
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