紅同學
2025-01-14 21:46default correlations的影響和意義給講講吧?謝謝
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1個回答
Simon助教
2025-01-16 17:16
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同學,上午好。
如果違約相關性 default correlations 增加,低等級債券違約,高等級債券也違約,那么買入高等級債券作用不大,而且高等級債券收益率還低。違約相關性增加,反正要違約一起違約,應該買入低等級債券,收益率還高。
如果違約相關性 default correlations下降,低等級違約,高等級不一定會違約,那么應該買入高等級的債券。
