ChiGe
2025-01-15 08:29這道例題里給的correlation是什么作用?另,這里的correlation(A,B) 為什么不等于 COV(A,B)/(σA*σB)?
所屬:CFA Level III > Portfolio Management Pathway 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-01-16 17:07
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同學(xué),上午好。
這里correlatiuon沒什么用處,直接用covariance即可。
correlation(A, B)=0.4=0.0096/(0.2*0.12)=0.4,是相等的。
