紅同學
2025-01-16 10:15The short straddle will have a delta that is close to zero when the options are at the money 請解釋一下
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1個回答
Chris Lan助教
2025-01-17 10:39
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同學您好
就是說我們short call有負的delta敞口,short put有正的delta敞口。但兩者相結合,并不能完全抵消成delta=0。因此這個策略本來還是會殘留一點delta敞口的。
