紅同學(xué)
2025-01-16 14:09Comment 2: The payoff of a variance swap is convex with respect to changes in volatility. 怎么理解
所屬:CFA Level III > Derivatives and Currency Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Chris Lan助教
2025-01-17 11:22
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同學(xué)您好
因?yàn)閜ayoff的公式中用的是平方,平方就不是線性的,是帶有convexity的。
