陳同學(xué)
2025-01-16 19:52老師好,關(guān)于第二問Statement 3,老師在上課中有提到Bond price在實際中很難做到將credit spread和interest risk分開管理(而CDS可以將信 用風(fēng)險與利率風(fēng)險分開管理),所以想問下為什么可以說這里面向fixed income portfolio的 spread analysis is not related to interest rate risk.
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1個回答
Simon助教
2025-01-29 15:09
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同學(xué),上午好。
not related to interest rate risk 這里意思是spread risk與interest rate risk是兩個東西。
