張同學(xué)
2019-03-14 10:36這章前面做的一個題算凸度,也是含權(quán)債券,但是p+和p-沒有用callable bond+call option。為什么算D時候要相加
所屬:FRM Part I 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
Cindy助教
2019-03-14 17:28
該回答已被題主采納
同學(xué)你好,因為這道題問的是不含權(quán)的債券,所以要用callable bond+call option,這樣才能得到不含權(quán)債的久期呀
