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2025-01-17 08:26V×Sigama1為什么是UL?這個(gè)V是組合整體的金額嗎,和波動(dòng)率相乘為什么是非預(yù)期損失
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-01-20 21:02
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同學(xué)你好,
在這個(gè)小節(jié)中,UL是以實(shí)際規(guī)模對(duì)應(yīng)的波動(dòng)率來(lái)定義的(從公式中包含了EA這一點(diǎn)可以看出),這里的sigma都是指百分比波動(dòng)率,V代表的是頭寸實(shí)際規(guī)模,相乘就可以得出實(shí)際規(guī)模對(duì)應(yīng)的波動(dòng)率,即UL。
希望能解答你的疑惑,加油!
