bao
2025-01-17 09:42為什么beta等于1啊，那個cov為什么和標(biāo)準(zhǔn)差相等
所屬：FRM Part I > Foundations of Risk Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
黃石助教
2025-01-20 09:11
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同學(xué)你好。這個可以從多個角度理解。首先，mkt自己的beta = Cov(mkt, mkt)/Var(mkt)，其中Cov(mkt, mkt)根據(jù)定義就是mkt的方差（方差和協(xié)方差的概念在第二門課會進行學(xué)習(xí)，此處若不太理解可以先當(dāng)做結(jié)論記住，因為涉及到了二者的定義），故beta = 1。從另一個角度來看，組合的beta衡量了市場組合收益變動一單位帶來的組合收益的變動，則市場組合的beta衡量了市場組合收益變動一單位帶來的市場組合收益的變動。顯然，此處市場組合變動就是一單位，所以beta = 1。
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