176********
2025-01-17 16:12還是不理解這里的VaR=-(Pt-Pt-1)前面的負號作用是什么,和normal VaR的 VaR=-(μ-Zの)的負號作用一樣嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
來源: 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-01-20 15:40
該回答已被題主采納
同學你好。作用是一樣的,因為VaR本質(zhì)上是一個損失的概念:它是未來一段時間中大概率下組合的最大損失,或者是小概率下組合的最小損失。Pt - Pt-1算的是收益,VaR要在收益的前面打上個負號。
