秦同學(xué)
2025-01-17 21:28什么是服從馬爾可夫過程?為什么可以相乘?
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-01-20 18:52
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同學(xué)你好,
馬爾可夫過程是指信用主體的評(píng)級(jí)變化僅依賴于當(dāng)前的評(píng)級(jí)狀態(tài),而不受之前狀態(tài)影響的一種概率模型。這意味著預(yù)測(cè)未來某個(gè)時(shí)間點(diǎn)的評(píng)級(jí)時(shí),只需考慮現(xiàn)在的評(píng)級(jí)情況。因此,在假設(shè)信用評(píng)級(jí)的變化遵循馬爾可夫性質(zhì)的情況下,可以將不同時(shí)間段內(nèi)的轉(zhuǎn)移概率相乘來計(jì)算更長時(shí)間段內(nèi)的轉(zhuǎn)移概率,因?yàn)槊總€(gè)階段的轉(zhuǎn)移都是獨(dú)立事件,只與前一時(shí)刻的狀態(tài)有關(guān),而與更早的狀態(tài)無關(guān)。
希望能解答你的疑惑,加油!
