Yuzuru
2025-01-18 17:12這里用 FX swap進(jìn)行展期會(huì)產(chǎn)生 cash flow risk, 可以具體解釋一下嗎?
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-02 16:34
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同學(xué),上午好。
舉個(gè)例子,0時(shí)點(diǎn),我的美股市值1000w,擔(dān)心美元貶值,簽了short 1000w美元at forward price。
然后1時(shí)點(diǎn),平倉(cāng),我要從spot 市場(chǎng)long 1000w美元at spot price,然后執(zhí)行forward,short at forward price,所以這一步會(huì)有現(xiàn)金流出spot 買(mǎi),現(xiàn)金流入,forward賣(mài),產(chǎn)生cash flow risk
然后1時(shí)點(diǎn)平倉(cāng)后,按照最新的每股市值,來(lái)簽新的short forward。
