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2025-01-18 19:51可以詳細(xì)解釋一下這里的PDF CDF PMF都是什么嗎?
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-01-20 15:43
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同學(xué)你好。對于離散型隨機(jī)變量,我們使用PMF和CDF刻畫。其中PMF函數(shù)在輸入隨機(jī)變量X的某個(gè)取值x后會(huì)返還Pr(X = x),也就是X取到x的概率。CDF則是累積概率,輸入x后會(huì)返還Pr(X <= x)。對于連續(xù)型隨機(jī)變量,我們使用PDF和CDF刻畫。由于連續(xù)型隨機(jī)變量的取值范圍是無限不可數(shù)的,所以其取到任意一個(gè)值的概率在數(shù)學(xué)上都等于0,此時(shí)PMF無法被使用,我們轉(zhuǎn)而使用PDF。PDF函數(shù)本身并不是概率(但是類似于概率),該函數(shù)下方的面積為區(qū)間概率。
