流同學
2025-01-18 20:22這里的計算百分之九十五的VAR為什么公式里要再乘于一個P
所屬:FRM Part I > Valuation and Risk Models 視頻位置 相關試題
來源: 視頻位置 相關試題
1個回答
黃石助教
2025-01-20 09:32
該回答已被題主采納
同學你好。因為這里題目給到你的都是股票回報率的信息,你用這些信息算出來的VaR是一個以%計的VaR。但是從選項中我們發(fā)現(xiàn)這里實際要我們計算的是期權的以$計的VaR,這要求我們得先計算出來一個以$計的stock VaR,然后再乘以|delta|。所以這里最后還要乘上一個P,幫助我們從stock VaR(%)轉(zhuǎn)換至stock VaR($)。
