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2025-01-19 18:14課件中是LR,但是題目中是LGD,LR=LGD*PD,為什么解題的時候可以直接用LGD完全代替LR
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個回答
楊玲琪助教
2025-01-26 14:59
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同學你好,
LR指的是loss rate,LGD是loss given default,在LGD以百分比形式出現(xiàn)時,兩者是類似的。你這邊提到的LR=LGD*PD可以說一下具體是在哪里看到的嗎?我需要看下上下文才好判斷。
