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2025-01-19 19:14這里對(duì)于非違約方面臨的潛在損失的兩個(gè)方面可以再解釋一下嗎
所屬：FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
楊玲琪助教
2025-01-26 15:31
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同學(xué)你好，
非違約方的潛在損失主要有兩個(gè)方面的考慮：
1. 交易對(duì)非違約方總價(jià)值為正，且超出違約方提供的擔(dān)保物：
也就是說(shuō)對(duì)于非違約方來(lái)說(shuō)交易價(jià)值為正，未來(lái)會(huì)有流入，雖然違約方提供了擔(dān)保物，但是擔(dān)保物不足以覆蓋價(jià)值為正的部分，如果違約方違約，非違約方會(huì)有部分流入無(wú)法收到，從而造成損失。
2. 交易對(duì)違約方總價(jià)值為正，且非違約方的擔(dān)保物更大：
也就是說(shuō)對(duì)于違約方來(lái)說(shuō)交易價(jià)值為正，未來(lái)會(huì)有流入，為了保障流入非違約方提供了擔(dān)保物，而且擔(dān)保物價(jià)值超過(guò)了違約方價(jià)值為正的部分，也就是說(shuō)非違約方多交了擔(dān)保物。所以當(dāng)違約方違約時(shí)，多交的擔(dān)保物無(wú)法收回，從而造成損失。
希望能解答你的疑惑，加油！
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