陳同學(xué)
2025-01-21 14:44因為單資產(chǎn)情況下要實現(xiàn)免疫 課件條件是DA=DL 但是這里說DA(bond portfolio)=investment horizon 所以我覺得錯了
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1個回答
Simon助教
2025-02-02 14:46
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同學(xué),上午好。
investment horizon=單負債的到期期限=單負債的duration
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追問
前提是 zero coupon bond吧?
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追答
嗯嗯,單筆負債而言,就相當(dāng)于是zero coupon bond。
