周同學(xué)
2025-01-21 19:49計(jì)算T值的時(shí)候，1.9/0.31=6.13，請(qǐng)問(wèn)怎么判斷是不是計(jì)算機(jī)輸出，為什么1.9不用減b
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-01-24 12:20
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同學(xué)你好。題目給到的關(guān)于回歸的信息基本上都是統(tǒng)計(jì)軟件計(jì)算的結(jié)果。統(tǒng)計(jì)軟件報(bào)的回歸信息中，針對(duì)系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)?zāi)J(rèn)原假設(shè)為系數(shù) = 0，也就是所謂的顯著性檢驗(yàn)（檢驗(yàn)系數(shù)是否顯著不等于0）。舉個(gè)例子，如果斜率系數(shù)在統(tǒng)計(jì)意義上不顯著不等于0，那么這意味著Y與X之間的關(guān)系至少在回歸的框架下是沒(méi)有什么研究?jī)r(jià)值的，我們應(yīng)該考慮使用其它模型。所以對(duì)于回歸系數(shù)，我們默認(rèn)先做顯著性檢驗(yàn)。當(dāng)然，在給定系數(shù)估計(jì)值和標(biāo)準(zhǔn)誤的情況下，我們也可以很輕松地針對(duì)其它非0的原假設(shè)進(jìn)行檢驗(yàn)。
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追問(wèn)
您好、在線性回歸中，對(duì)于原假設(shè)b等于0、進(jìn)行推理計(jì)算cv、得出結(jié)論，原假設(shè)成立、這個(gè)含義是什么？b的估算值明明都有的，b等于0、能證明什么呢
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追答
同學(xué)你好。表格中的b的估計(jì)值只是我們基于樣本計(jì)算得到的。我們實(shí)際關(guān)注的是總體中的b、希望通過(guò)樣本估計(jì)來(lái)對(duì)總體參數(shù)進(jìn)行推斷。如果總體中b等于0，那這意味著在回歸模型下X的變動(dòng)不會(huì)影響到Y(jié)，這對(duì)于實(shí)證研究的影響是很大的。很多實(shí)證研究在提出某個(gè)假想后都會(huì)使用數(shù)據(jù)去檢驗(yàn)其是否成立，比方說(shuō)我提出的假想是：公司治理質(zhì)量對(duì)于公司債務(wù)融資成本有影響（這個(gè)影響可以是正向的，也可以是負(fù)向的，都能說(shuō)得通）。對(duì)該假想做檢驗(yàn)，最常見(jiàn)的方法就是將公司的債務(wù)融資成本對(duì)某個(gè)公司治理質(zhì)量的量化指標(biāo)（以及一系列控制變量）跑回歸。跑完回歸后，我們最關(guān)注的是公司治理質(zhì)量指標(biāo)對(duì)應(yīng)的系數(shù)是否顯著不為0，這是我提出的假想成立的根本。而如果系數(shù)不顯著不為0，那這就意味著我的假想可能存在問(wèn)題，亦或者數(shù)據(jù)或模型存在漏洞等等。因此，針對(duì)系數(shù)是否為0的檢驗(yàn)在實(shí)證研究中是非常重要的一環(huán)。
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