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2019-03-14 15:33關(guān)于FRA。如果折現(xiàn)到0時(shí)刻,那么折現(xiàn)率應(yīng)該使用的0-T2時(shí)間的spot rate;如果折現(xiàn)到T1時(shí)刻,則實(shí)現(xiàn)率應(yīng)該是T1-T2時(shí)間的遠(yuǎn)期利率。請問這么理解對嗎?
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1個(gè)回答
Galina助教
2019-03-14 17:58
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前半句沒有問題。
后半句,F(xiàn)RA估值問的都是0時(shí)刻。
settlement payment才是t1,但是這個(gè)已經(jīng)從新考綱刪除,并且是用單利折現(xiàn)
