周同學(xué)
2025-01-21 21:14t-statistic與t分布之間的區(qū)別，另外，這個(gè)例題中，N的大小不知道，所以用T分布與Z分布不確定是吧？不是說有了t-statistic就是用t分布吧，謝謝
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-01-24 12:28
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同學(xué)你好。t-statistic是test statistic，也就是檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量。這個(gè)概念本身和t分布沒有什么關(guān)系，每種假設(shè)檢驗(yàn)的檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量都會服從特定的分布，在FRM一級中很多時(shí)候這個(gè)檢驗(yàn)統(tǒng)計(jì)量服從的是t分布。對于回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)，首先我們可以證明當(dāng)樣本容量趨向于無窮時(shí)，beta會趨向于正態(tài)分布，不過有限樣本中對于beta的假設(shè)檢驗(yàn)一般用的是t分布，自由度為n - k - 1（n：樣本容量；k：解釋變量個(gè)數(shù)），這種檢驗(yàn)的表現(xiàn)通常更好。在FRM中，見到對于回歸單個(gè)系數(shù)的假設(shè)檢驗(yàn)直接默認(rèn)t-statistic ~ t(n - k - 1)即可。
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