周同學(xué)
2025-01-21 21:14t-statistic與t分布之間的區(qū)別,另外,這個例題中,N的大小不知道,所以用T分布與Z分布不確定是吧?不是說有了t-statistic就是用t分布吧,謝謝
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1個回答
黃石助教
2025-01-24 12:28
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同學(xué)你好。t-statistic是test statistic,也就是檢驗統(tǒng)計量。這個概念本身和t分布沒有什么關(guān)系,每種假設(shè)檢驗的檢驗統(tǒng)計量都會服從特定的分布,在FRM一級中很多時候這個檢驗統(tǒng)計量服從的是t分布。對于回歸系數(shù)的假設(shè)檢驗,首先我們可以證明當(dāng)樣本容量趨向于無窮時,beta會趨向于正態(tài)分布,不過有限樣本中對于beta的假設(shè)檢驗一般用的是t分布,自由度為n - k - 1(n:樣本容量;k:解釋變量個數(shù)),這種檢驗的表現(xiàn)通常更好。在FRM中,見到對于回歸單個系數(shù)的假設(shè)檢驗直接默認(rèn)t-statistic ~ t(n - k - 1)即可。
