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2025-01-21 22:50為什么在極端條件下 F=N^-1(1-置信水平)呢
所屬:FRM Part II > Credit Risk Measurement and Management 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
Michael助教
2025-01-30 10:51
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同學(xué)你好,如圖所示。
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追問
非極端條件時(shí)F似乎和置信水平?jīng)]關(guān)系?為什么此時(shí)就和置信水平掛鉤且用的是X的置信水平呢
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追答
因?yàn)檫@個(gè)問題研究的就是WCDR(worse case default rate),所以需要研究極端場(chǎng)景。
