veronica lynn
2025-01-22 14:48老師,組合的dollar duration是各個部分的簡單相加嗎?這里不用像麥考利久期那樣各部分加權(quán)平均?
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1個回答
Simon助教
2025-01-27 14:11
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同學,上午好。可以直接相加的,因為Money duration(dollar duration) = modified duration × full price of bond,
如果久期按市值加權(quán),也就是所有的dollar duration再除以相同的總市值。所以dollar duration可以直接相加。
