夏同學(xué)
2025-01-22 22:20volatility上升，說明risk變大，那risk變大，market interest rate不也應(yīng)該上升才對么，高風(fēng)險(xiǎn)高補(bǔ)償。
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1個(gè)回答
Essie助教
2025-01-23 09:15
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同學(xué)你好，高風(fēng)險(xiǎn)要求高回報(bào)率，本質(zhì)上是風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)的上升，而不是市場利率的上升。市場利率主要受貨幣政策和經(jīng)濟(jì)基本面影響，而不僅僅是隱含波動(dòng)率的變化。
隱含波動(dòng)率衡量的是市場對未來價(jià)格波動(dòng)的預(yù)期。當(dāng)隱含波動(dòng)率上升時(shí)，通常意味著市場對未來的走勢不確定性增加。
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