yoyo的粑粑
2019-03-14 16:17老師，您好！請教一下，以21題為例，如果是用put option來構(gòu)建long calendar spread的策略，應(yīng)該如何構(gòu)建？另，如果short的話是不是反向即可？謝謝~~~
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1個回答
Paroxi助教
2019-03-14 16:35
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同學(xué)你好，21題是哪一章的習(xí)題??？我們一般來構(gòu)建spread的策略就先按照long 的一方來考慮，換成short方就相反就好了
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追問
老師，你好，我說的是reading41的第21題，calendar spread，因為上課的時候老師只說了call，不知道put如何操作，因為有買賣和長短期兩個變量，不知道如何反向，謝啦~~~
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追答
同學(xué)你好，用put的策略的話，就是long a longer-dated put，short a near-dated put的做法，long 一個遠(yuǎn)期的calendar用put來做是擔(dān)心標(biāo)的資產(chǎn)價格的下跌，這時候我們?yōu)榱说窒鹀ost，我們就會去short 一個put來賺取一部分期權(quán)費(fèi)。
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回復(fù)：那是不是R41中的21題的A選項不也對了么？用Put策略
