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2025-01-23 11:33老師，您好，請問absolute return hedge funds具體包括什么策略呢？包括Merger arbitrage 和 Global macro嗎？是否不包括equity long-short和short bias呢？（如包括，那為什么absolute return hedge fund has a greater potential to diversify the fund’s dominant public equity risk than either private equity or private real estate？出自該科目LM3, Eileen Gension案例的Q1），謝謝。
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1個回答
Simon助教
2025-01-29 14:13
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同學(xué)，上午好。
absolute return hedge fund 絕對收益基金是指這類基金的benchmark是一個具體的收益率，而不是一個市場指數(shù)。他們追求的是不論是在熊市還是牛市都要獲得超越某個收益率的收益。因此他通常會采用一些對沖策略，使得自己的收益率跟傳統(tǒng)的股票資產(chǎn)的相關(guān)性比較低。
這在原版書上有一張表格，C選項的分散化是最好的，所以選C，了解下即可。
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