Kskndjnka
2025-01-23 12:30第四問沒看懂，為什么要normalized
所屬：FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
來源： 視頻位置 相關(guān)試題
1個回答
黃石助教
2025-01-24 13:26
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同學(xué)你好。這里第四問求的是conditional expected profit & conditional standard deviation of big firm。因此，在計(jì)算的過程中，所有的概率都變成了條件概率，條件為Y <= 0。比方說我們現(xiàn)在計(jì)算big firm的expected profit，其expected profit = -50*Pr(X = -50|Y <= 0) + 0*Pr(X = 0|Y <= 0) + 10*Pr(X = 10|Y <= 0) + 100*Pr(X = 100|Y <= 10)。以Pr(X = -50|Y <= 0)為例，該概率 = Pr(X = -50 and Y <= 0)/Pr(Y <= 0) = (1.97% + 3.90%)/(6.7% + 43.19%) = 11.77%。剩下的概率計(jì)算方法也是一樣的，最后用這些條件概率對X的取值進(jìn)行加權(quán)平均即可。這里課件上所謂的normalized其實(shí)就是在求這個條件概率。
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