北同學(xué)
2025-01-23 12:54第五題,如果問道需要買/賣幾份underlying stock,怎么計算?
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1個回答
Simon助教
2025-02-03 12:32
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同學(xué),上午好。
假設(shè)put的delta=-0.3,call的delta=0.25,那么Selling OTM puts, buying OTM calls,此時delta=-(-0.3)+0.25=0.55,
保證整體delta=0,需要賣出0.55份stock
