王同學(xué)
2025-01-23 16:48ASW
第三題不太理解怎么做,也不知道ASW是什么意思
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-02 15:05
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同學(xué),上午好。
ASW = coupon rate – swap rate
12年coupon rate=3%
然后12年swap rate,使用10年swap rate和20年swap rate作插補(bǔ)法計(jì)算。
10年swap rate = 10年國(guó)債yield 1.85%+swap spread 0.2%=2.05%
20年swap rate = 20年國(guó)債yield 2.30%+swap spread 0.25%=2.55%
然后插補(bǔ)出12年swap rate = 2.15%
