王同學(xué)
2025-01-23 17:49第2題不太理解,VaR值有計(jì)算公式嗎,為什么這么算出來就是VaR
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-02 15:12
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同學(xué),上午好。
VaR就是損失,對(duì)于債券來說,就是YTM上漲,導(dǎo)致的虧損,
而delta y就是2.33倍σ。也就YTM變動(dòng)了2.33σ。
具體邏輯見截圖。
