大同學(xué)
2025-01-23 22:18老師2022mock題B卷下午題第八個(gè)案例,案例原文見截圖,第三問,The minimum percentage change in the CFT share price for the strangle strategy to break even is closest to: A. 4.58%. B. 6.09%. C. 9.03%. mock參考答案選C。但這道題應(yīng)該怎么算?我找到了以往老師給的解題思路,但是和mock答案的結(jié)果不一致,請(qǐng)老師具體講講這道題。謝謝!
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-03 12:42
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同學(xué),上午好。
long put,行權(quán)價(jià)38.5,成本1.76
long call,行權(quán)價(jià)40.5,成本1.81
所以策略總成本=3.57
如果股價(jià)上漲,需要上漲超過call的行權(quán)價(jià)40.5之上3.57,此時(shí)不虧不賺。即股價(jià)44.07
如果股價(jià)下跌,需要下跌跌過put的行權(quán)價(jià)38.5之下3.57,此時(shí)不虧不賺,即股價(jià)34.93
