ChiGe
2025-01-26 06:49請教一下概念,計(jì)算VaR的時(shí)候只看偏離正態(tài)分布中心的距離,不看expected return嗎?很多投資就算偏離很大,return很高的話還是不會有l(wèi)oss啊
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-01-26 16:19
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對的,同學(xué),不考慮expected return,債券是expected return變動,即利率變動,導(dǎo)致?lián)p失,所以只看偏離。
