139****6011
2025-01-27 21:24我有一些糊涂,我理解的是收益率曲線向上傾斜,指的是spot rate<未來1時點的預(yù)期1年期收益,兩個應(yīng)該都是短期利率,為什么一個是短期一個是長期呢
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1個回答
Emma助教
2025-02-06 15:34
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同學(xué),你好,利率曲線的橫坐標(biāo)是時間,即利率曲線表示的是不同期限的利率水平,越往右邊表示期限越長的利率水平,已知利率曲線向上傾斜,所以R短小于R長。
祝順利通過考試哦~
