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2025-01-28 11:14這里推導(dǎo)出相關(guān)系數(shù)=β1×β2。但是這是在非條件場景下,即市場因子和特殊因子都服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布的時候。但是如果是條件場景下呢,即市場因子已知,特殊因子服從標(biāo)準(zhǔn)正太分布時,這時候的相關(guān)系數(shù)是否也可以推導(dǎo)出來公式,此時應(yīng)該是多少呢?
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1個回答
Michael助教
2025-01-30 11:02
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同學(xué)你好,推導(dǎo)如圖。
