嚴同學
2025-01-28 12:4930000是怎么得來的
所屬:FRM Part II > Market Risk Measurement and Management 視頻位置 相關試題
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1個回答
黃石助教
2025-02-05 13:34
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同學你好。這里要用到一級的內容。在標的資產不支付股息的情況下,deep ITM call的delta接近于1,deep OTM call的delta接近于0,forward delta = 1。組合的delta等于組合中各頭寸的delta加總,也就是10000*1 + 50000*0 + 20000*1 = 30000(注意這只是一個約數,不過題目沒有給到額外的信息,所以直接用就行)。
