Kskndjnka
2025-01-30 07:18不理解為什么偏自相關(guān)系數(shù)函數(shù)移除了Y(t-1)...Y(t-h+1)的影響,而自相關(guān)函數(shù)沒(méi)有移除影響
所屬:FRM Part I > Quantitative Analysis 視頻位置 相關(guān)試題
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1個(gè)回答
黃石助教
2025-02-05 11:25
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同學(xué)你好。因?yàn)閜artial autocorrelation是來(lái)自于回歸中的斜率系數(shù)的。根據(jù)多元回歸的定義,以b_h為例,它衡量的是假設(shè)其它解釋變量都不變(即Y_t-1、Y_t-2、...都不變),Y_t-h變動(dòng)一單位帶來(lái)的Y_t的變動(dòng),所以它移除了Y_t-1、Y_t-2、...的影響。Autocorrelation本質(zhì)上就是在計(jì)算相關(guān)系數(shù)(只不過(guò)是Y_t與自己滯后項(xiàng)之間的相關(guān)系數(shù)),無(wú)法像回歸中那樣控制其它變量都不變。
