重同學(xué)
2025-01-30 16:45Q1, 按照原文的說(shuō)法,波動(dòng)率在高位且在高位盤整,那么說(shuō)明近半年波動(dòng)率都是大的,那不應(yīng)該是long straddle嗎,因?yàn)椴▌?dòng)率大才能獲利,straddle并不只是在波動(dòng)率變大的時(shí)候獲利啊,只要波動(dòng)率是很大的環(huán)境,straddle就能獲利噠。
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-03 13:16
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同學(xué),上午好。
題干信息:波動(dòng)率已經(jīng)見(jiàn)頂,預(yù)計(jì)在未來(lái)六個(gè)月波動(dòng)率將保持區(qū)間波動(dòng)。所以是在這個(gè)區(qū)間內(nèi),volatility見(jiàn)頂了,即將在這個(gè)區(qū)間內(nèi)下跌。所以要short volatility。
