陳同學(xué)
2025-02-01 15:54老師好，第一題想請(qǐng)教一下，關(guān)于pure和enhanced indexing的區(qū)分，因?yàn)閐uration和weight of government sector holdings也都是enhanced indexing需要match的features，所以這邊是通過(guò)Scotia的return低于benchmark來(lái)判斷它是pure indexing的嗎？
因?yàn)镾cotia相較于benchmark也多投了endowment bond portfolio，這種偏離是pure indexing也可以的嗎？
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1個(gè)回答
Simon助教
2025-02-06 11:23
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同學(xué)，上午好。
--是沒(méi)有要求，所以對(duì)Allocation in endowment bond portfolio是可以的，如果benchmark是0%，那么Allocation in endowment bond portfolio就不可以了。
pure 和 enhanced的區(qū)分在于，pure需要所有風(fēng)險(xiǎn)因子都匹配，包括duration 和sector都匹配，enhanced只需要duration匹配，sector可以偏離。
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